R1. Игра «Назови систему». Антифрод-система для ограничения убытка от нежелательных клиентов в онлайн-беттинге

Посты студентов
, ,
1

Система ограничивает возможность делать невыгодные для букмекера ставки с помощью выявления и ограничения действий нежелательных клиентов.

Система получает на вход данные об активности клиентов на сайте букмекера, а на выходе выставляет блокировки и ограничения для части клиентов.

Система внутри состоит из компонент:

  • Выгрузка и предобработка данных клиентов
  • Обучение ML-модели и расчет бизнес-правил
  • Скоринг-предсказание убытков от клиентов ML-моделью
  • Интерпретация модели
  • Определение видов спорта/чемпионатов/котировок для ограничения ставок

Действия по созданию:

  • Предварительная аналитика данных, определение ключевых метрик, предварительное исследование убыточных сегментов
  • Разработка предсказательной модели на исторических данных
  • Разработка сегментации и интерпретации поведения подозрительных клиентов, исследование-определение паттернов, по которых клиенты нас обыгрывают
  • Разработка алгоритма определения видов спорта/чемпионатов/котировок для ограничения ставок
  • Тестовые запуски в “песочнице” вместе с бизнес-экспертами
  • Вывод системы в промышленную эксплуатацию, тестирования
  • Разработка и вывод метрик в дашборд для мониторинга работы системы
  • Проведение АБ-теста при работе в боевой среде
  • Работы по повышению качества системы

Создатели системы:

  • CTO, как главный заказчик для команды ML и аналитики
  • Руководитель команды ML и аналитики (я), отвечает за архитектуру системы и организацию процесса исследований-разработки
  • ML-исследователь, три Data-аналитика (готовят данные и исследуют их)
  • Два Python-разработчика с компетенциями в ML
  • Эксперты службы безопасности и эксперты в беттинге (как консультанты, помощники в валидации и интерпретации)

Дополнение. Задание 1.2. Ситуация эксплуатации антифрод-системы.

  • Система, которую создаём
    Система выявления и ограничения убыточной клиентской активности в онлайн-беттинге; на выходе формирует решения по клиентам (оценка ожидаемого убытка, причины, какие ставки ограничить) и передаёт команды на применение ограничений.

  • Агенты-эксплуатанты (роли)
    Дежурный сотрудник службы безопасности (утверждение спорных кейсов), эксперт беттинга/безопасности (разбор сложных паттернов), сервис-исполнитель ограничений в боевой платформе (автоматический агент), дата-аналитик присматривающий за ключевыми метриками.

  • Действия агентов при эксплуатации: просмотр списка кандидатов на ограничение, подтверждение/отклонение пограничных решений, автоматическое применение/снятие ограничений по правилам и сроку действия, разбор апелляций и корректировка policy.

  • Условия эксплуатации — место: production-контур букмекера (выделенный сервер/кластер), интеграция с хранилищем событий, риск-системой и бэкофисом ограничений.

  • Условия эксплуатации — время/события: плановые прогоны по расписанию (ежедневно, с ускорением до раз в час в последующих релизах), плюс внеплановый запуск при аномалиях (резкий всплеск подозрительной активности, инциденты линий/котировок).

  • Почему полезна агентам-эксплуатантам: снижает ожидаемый убыток от нежелательной активности, ускоряет реакцию на риск-кейсы, уменьшает ручной объём разбора, повышает воспроизводимость и управляемость решений.

2

Иван, спасибо за пост!
В целом, именно целевая система за пределами предприятия, как мы обсуждали. Вам надо подумать, что там такое происходит между клиентом и букмекером (у вас де-факто там сделка какая-то; попробуйте подобрать название).

А вот антифрод-система – это ваша система, которую вы делаете, чтобы целевая система была в более оптимальном состоянии.

Поскольку вы ограничиваете невыгодные сделки, вам надо разобраться, что есть “выгодная сделка”, по каким критериям её определяем, по каким критериям определяем невыгодные, и тп.

Попробуйте разобрать целевую систему! Можно опираться на обсуждения ЦС в другой группе с Пион.

3

Целевая система - заключение сделок на ставки на спорт между букмекером и клиентом.
ЦС делает:

  • Выбор спортивных событий для сделок, а также доступных “котировок” в рамках события (примеры котировок - “Зенит выиграет” или “Забьют минимум 2 мяча”)
  • Определяет коэффициенты сделки (сколько % от суммы сделки готовы заплатить в случае победы Зенита)
  • Для каждого клиента определяет какие сделки доступны/не доступны этому клиенту (кому-то доступны ставки лишь на крупные события, кому-то нельзя ставить на хоккей, кому-то не более 5000р на сделку, кому-то не чаще 1 раза в 2 минуты)
  • Предоставляет клиенту интерфейс для заключения сделок (например, сайт или мобильное приложение)
4

Так, это уже лучше!
Только “заключение” – это действие, а действием мы не обозначаем ЦС. Надо подобрать другое название. Можно использовать паттерн F.18 для этого.
И границы описать. Я бы вообще по ролям расписала то, что вы сжато указали: кто по роли выбирает спортивные события для сделок и пр (сейчас это непонятно).

5

Целевая система — система букмекерских пари на спорт.

В её границах букмекер формирует и публикует условия пари — спортивные события, исходы, коэффициенты и допустимые лимиты; клиент выбирает предложение и принимает условия; затем пари регистрируется и рассчитывается по результату спортивного события.

Антифрод-система рассматривается как отдельная управляющая система. Она получает данные об активности клиентов, оценивает риск и передаёт целевой системе решения об ограничениях. Целевая система применяет эти решения при определении доступных клиенту пари и их условий.

Антифрод-система не входит в выбранную функциональную границу системы букмекерских пари, но обе системы взаимодействуют внутри более широкой организационно-технической системы букмекера.

В системе участвуют следующие роли:

— Поставщик спортивных данных передаёт сведения о предстоящих спортивных событиях, ходе их проведения и официальных результатах.

— Составитель букмекерской линии выбирает виды спорта, чемпионаты, события и возможные исходы, на которые букмекер готов принимать пари.

— Букмекерский трейдер рассчитывает и изменяет коэффициенты с учётом вероятностей, рыночной ситуации и текущих обязательств букмекера.

— Менеджер риск-политики устанавливает общие правила: максимальные суммы пари, допустимую частоту ставок и доступные рынки.

— Антифрод-система анализирует активность клиентов и формирует персональные решения об ограничениях.

— Сервис применения ограничений получает общие правила и решения антифрод-системы, после чего определяет, какие события, коэффициенты и лимиты доступны конкретному клиенту.

— Клиент выбирает спортивное событие, исход и сумму пари, а затем принимает предложенные букмекером условия.

— Сервис регистрации пари проверяет актуальность коэффициента и лимита, списывает или резервирует сумму и регистрирует пари.

— Сервис расчёта пари получает официальный результат спортивного события, определяет исход пари и при необходимости начисляет клиенту выигрыш.

— Оператор службы безопасности или поддержки рассматривает спорные ситуации, отмены и обращения клиентов.